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Título : Determinación de un portafolio óptimo de inversiones en negocios inclusivos del Ecuador mediante la aplicación de teoría de Portafolios de Harry Markowitz.
Autor : Bajaña Villagómez, Yanina Shegía
Vásconez Martínez, José María
Coronel Chávez, Joseline Lorena
Ramos Arellano, Eduardo Cristóbal
Palabras clave : ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DIVERSIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO
RENTABILIDAD
CARTERA DE INVERSIONES
MODELO DE MARKOWITZ
NEGOCIOS INCLUSIVOS
ECUADOR
Fecha de publicación : 8-sep-2016
Editorial : Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
Descripción : La presente investigación abordó la construcción de carteras de inversiones en negocios inclusivos usando el modelo de Markowitz, en la cual se presentó una forma distinta de invertir en el mercado ecuatoriano. Bajo esta premisa, se explicó la relación entre riesgo y rentabilidad de la cartera y a su vez cómo la diversificación es beneficiosa para el inversionista debido que, la misma busca obtener la combinación óptima de activos donde se maximice la ganancia y se minimice el nivel de riesgo. Se determinó la rentabilidad, volatilidad, correlación, covarianza y frontera eficiente de dos escenarios, con el fin de identificar el medio de asignación de activos idóneo para la construcción del portafolio. El escenario B (asignación por pesos diferentes) demostró ser la mejor propuesta porque obtuvo como resultado una rentabilidad del 49.53% a un riesgo del 0.91%, resultados que se muestran atractivo para cualquier inversionista. Finalmente se recomienda ampliar los estudios de la aplicación de esta teoría en mercados diferentes.
URI : http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6808
Aparece en las colecciones: Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas

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